VIX будет торговаться круглосуточно

20 ноября, на деловом саммите Блумберг «Год грядущий: 2014» (Bloomberg Business Summit, The Year Ahead: 2014), Уильям Бродский, председатель Чикагской опционной биржи (CBOE), заявил, что площадка CFE (фьючерсное отделение CBOE) планирует в ближайшее время ввести круглосуточный режим торгов фючерсами на индекс VIX.

Будте осторожны со своими ботами и смежными инструментами, такими как: индексные фонды (ETF), ноты (ETN), опционы и т.п. Скорее всего изменится характер торговли.

Биржа CBOE уже начала поэтапное внедрение расширенной торговой сессии фьючерсов на VIX.

Совсем недавно торговля ещё велась «по старинке» с 17:00 до 00:15 (по мск в летний период). Но уже с 28 октября 2013 вступила в действие первая фаза экспансии торговых часов. Тогда добавили 45 минут торгов после закрытия регулярной сессии и клиринга (по мск после перехода США на зимнее время это получается с 1:30 до 2:15 ночи). Затем, 4 Ноября, началась вторая фаза, здесь стали добавлять утренние часы. На данный момент торговая сессия фьючерсов VIX выглядит следующим образом.

То есть торги пока ведутся так (время мск):

  • с 12:00 до 18:30 идёт расширенная сессия;
  • c 18:30 до 1:15 — регулярная сессия;
  • Клиринг (перерыв на 15 минут)
  • c 1:30 до 2:15 — расширенный кусочек;

И всё, здесь закрылись. Ночью не торгуют (пока).

Примечательно, что из-за низкой ликвидности расширений, ордера по маркету в новые часы пока запрещены (только лимиты и стопы).

Обратите внимание, что клиринг оставили по старой схеме и следующий день по бухгалтерии начинается уже с 1:30 ночи по мск.

Из этого следует:

1) Ордера на день, выставленные до клиринга отменяются как и раньше, то есть во время перерыва на 15 минут. А вот ордера на день, выставленные после или во время клиринга будут актуальны и в расширенный кусочек с 1:30, и весь следующий день.

Читайте также  В России начались массовые социальные дефолты

ВНИМАНИЕ: после 2:14:59с по мск до завтра такой ордер отменить уже не получится!

2) Учёт маржи через ночь остаётся на месте.

За дальнейшими изменениями следите на сайте биржи, и перечитывайте спецификацию контрактов регулярно.